El establecimiento lo fundó en 1967 como bar Enrique Caballero Pérez. Le puso Jaylu en honor a dos de sus hijos gemelos, Javier y Luis. Su hijo, Enrique Caballero, que se hace cargo del local en 1977, lo transforma en restaurante, como se mantiene en la actualidad, en que se ha incorporado ya la tercera generación de la familia.

Local de producto especializado en pescados y mariscos que vienen sobre todo desde Huelva. Materia prima muy cuidada. Se puede comer de forma más informal en la barra con tapas y platos para compartir o comer en el comedor.